计量经济学高人指教,补考卷子。。
1、打开EViews，调用GDP序列。 在序列编辑窗口中，点击“View”菜单，然后选择“Unit root test”选项。 在弹出的对话框中，勾选“Intercept”选项，并设置滞后差分项为2阶。 点击确定后，EViews将输出四个t统计量，包括D-F的t-stat以及1%、5%、10%水平对应的t-stat。
统计学中自相关性是什么意思
1、自相关性在统计学中的含义是：数据中的某一事件与其自身过去的事件存在相关性。自相关性，也被称为序列相关性或时序相关性，是在统计学和数据分析中非常重要的概念。以下是关于自相关性的 自相关性的基本理解 当我们说一个数据序列存在自相关性，意味着这个序列中的某一时间点上的数据与过去时间点的数据存在某种关联。
2、自相关性是统计学和经济学中的一个重要概念，指的是在序列数据中，当前值与过去值之间存在某种相关关系。在回归分析中，自相关性的定义特指随机误差项各期望值之间的相关关系。如果误差项 ut 与 us之间的协方差不为零，即 cov ≠ 0，则可以认为存在自相关性。
3、自相关性是统计学和经济学中一个重要的概念，它指的是在序列数据中，当前值与过去值之间存在某种相关关系。自相关性的存在对于模型的准确性和有效性有着深远的影响。
4、在统计学的领域中，自相关性（autocorrelation）是指随机误差项之间存在的一种特殊关联现象。简单来说，当一个序列中的误差项与其前后或相邻的误差项之间的期望值存在非零的线性关系时，我们称这种现象为自相关性。
德宾沃森值怎么看
德宾沃森值这么看：值为0表示在样本中未检测到自相关。从0到小于2的值表示正自相关，从2到4的值表示负自相关。杜宾-沃森（DW）统计是对自相关在统计数据的残差中回归分析.Durbin-Watson统计值总是在0到4之间。显示正自相关的股票价格表明昨天的价格与今天的价格正相关，因此，如果股票昨天下跌，也可能是今天下跌。
德宾沃森检验求教德宾-沃森检验，简称D-W检验，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只使用于检验一阶自相关性。Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。优点：应用广泛，一般的计算机软件都可以计算出DW值。适用于小样本。
德宾沃森检验值：该值用于检验数据的独立性。在本例中，德宾沃森检验值为37，在04的范围内，表明数据独立性符合预期。ANOVA表：F值和p值：这两个指标用于检验模型的整体显著性。若p值小于0.05，则表明模型在总体上显著，即至少有一个自变量对因变量有显著影响。
Durbin-Watson是德宾德宾—瓦特逊检验。是自相关性的一项检验方法。Durbin-Watson Statistics（德宾—瓦特逊检验）： 假设time series模型存在自相关性，我们假设误差项可以表述为 Ut=ρ*Ut-1+ε. 利用统计检测设立假设，如果ρ=o.则表明没有自相关性。
DW统计量即德宾沃森检验统计量，是目前检验自相关性最常用的方法，但它只适用于检验一阶自相关性。关于DW统计量的具体解释如下：取值范围：DW统计量的取值范围在0到4之间，即0≤DW≤4。统计意义：DW=0：表示自相关系数ρ=1，即存在正自相关性。DW=4：表示自相关系数ρ=1，即存在负自相关性。